با ۲ میلیارد چیکار میشه کرد

با ۲ میلیارد چیکار میشه کرد : که در آن n تعداد قیمت ها در توزیع است و σ انحراف استاندارد قیمت ها است. توابع چولگی را می توان در پیدا کرد. تغییر شکل چولگی یک سری داده گاهی اوقات می تواند با استفاده از تبدیل اصلاح شود. داده های قیمت ممکن است در یک الگوی خاص منحرف شوند.

به عنوان مثال، اگر ۳ رخداد با دو برابر قیمت، و ۱ / ۹ از رخدادها با ۳ برابر قیمت وجود داشته باشد، داده های اصلی را می توان با گرفتن جذر هر مورد داده به یک توزیع نرمال تبدیل کرد. ویژگی های داده های قیمت اغلب یک رابطه لگاریتمی، توان یا ریشه مربع را نشان می دهد.

با ۲ میلیارد چیکار میشه کرد : شکل ۲.۷ چولگی. تقریباً همه توزیع‌های قیمتی دارای انحراف مثبت هستند و دم بلندتری را به سمت راست نشان می‌دهند، با قیمت‌های بالاتر. چولگی منفی توزیع عادی (متقارن) چولگی مثبت قیمت‌های پایین قیمت‌های بالا میانگین حسابی مفاهیم پایه و محاسبات ۴۱ برای محاسبه سطح احتمال یک توزیع بر اساس توزیع اریب قیمت، می‌توانیم احتمال نرمال را به معادل احتمال نمایی، PE تبدیل کنیم.

با استفاده از میانگین همه قیمت‌ها P = احتمال نرمال log10e = 0.434294482 در حالی که احتمال نرمال، P، احتمال وقوع در قیمت را کمتر نشان می‌دهد. ، توزیع نمایی، PE، احتمال را اغراق می کند. در صورت امکان، بهتر است از محاسبه دقیق استفاده کنید. با این حال، هنگام محاسبه ریسک، ممکن است بهتر باشد در سمت ریسک کمی بالاتر از حد انتظار اشتباه کنید.

با ۲ میلیارد چیکار میشه کرد : چولگی در توزیع‌ها در سطوح مختلف قیمت نسبی از آنجایی که سطوح پایین‌تر قیمت بیشتر کالاها توسط هزینه‌های تولید تعیین می‌شود، توزیع‌های قیمت تمایل آشکاری برای مقاومت در برابر حرکت به زیر این آستانه‌ها نشان می‌دهند. این به چولگی مثبت در آن بازارها کمک می کند.

تنها با در نظر گرفتن کوتاه‌مدت، زمانی که قیمت‌ها در سطوح غیرمعمول بالا هستند، می‌توانند نوسان و بی‌ثبات باشند، که باعث ایجاد چولگی منفی می‌شود که می‌تواند به عنوان سنگین‌ترین قیمت تعبیر شود. در جایی بین سطوح قیمت بسیار بالا و بسیار پایین، ممکن است توزیع فرکانسی را پیدا کنیم که طبیعی به نظر می رسد.

با ۲ میلیارد چیکار میشه کرد : شکل ۲.۸ تغییر در توزیع قیمت ها را در طی ۲۰ روز نشان می دهد که قیمت ها به شدت بالاتر می روند. میانگین مرکز توزیع ها را با تغییر از چولگی مثبت به منفی نشان می دهد. این الگو نشان می دهد که شکل ۲.۸ در حال تغییر توزیع در سطوح مختلف قیمت است. A، B و C مقادیر میانگین افزایشی سه توزیع کوتاه‌مدت را نشان می‌دهند و نشان می‌دهند که توزیع از چولگی مثبت به منفی تغییر می‌کند.

سیستم‌ها و روش‌های معاملاتی توزیع برای همه تحلیل‌های قیمت مناسب نیست، و توزیع لگاریتم، نمایی یا توان تنها در تحلیل بلندمدت بهترین کاربرد را دارد. Kurtosis (لحظه چهارم) آخرین اندازه گیری، کشش، برای توصیف شکل توزیع قیمت مورد نیاز است. کورتوز عبارت است از اوج یا صاف بودن یک توزیع همانطور که در شکل ۲.۹ نشان داده شده است.

با ۲ میلیارد چیکار میشه کرد : این اندازه‌گیری برای ارزیابی بی‌طرفانه از روند یا حرکت یک طرفه قیمت‌ها خوب است. اگر مشاهده کردید که قیمت‌ها به طور پیوسته بالاتر می‌روند، آنگاه توزیع یکنواخت خواهد بود و محدوده وسیع‌تری را پوشش می‌دهد. این کشش منفی نامیده می شود. اگر قیمت‌ها محدود به محدوده باشند.

فرکانس خوشه‌بندی را حول میانگین نشان می‌دهد و کشش مثبت داریم. نمایه بازار ، که در فصل ۱۸ مورد بحث قرار گرفت، از مفهوم کشیدگی استفاده می کند، با توزیع فرکانس که به صورت پویا با استفاده از تغییرات قیمت در زمان واقعی انباشته می شود. به دنبال همان شکل لحظه سوم، چولگی، کشیدگی را می توان به صورت محاسبه کرد شکل ۲.۹ کورتوز. کشش مثبت زمانی است که اوج توزیع بیشتر از حد نرمال باشد، که معمولاً یک بازار جانبی است.

با ۲ میلیارد چیکار میشه کرد : یک کشش منفی، که به عنوان یک توزیع fl atter نشان داده می شود، زمانی رخ می دهد که بازار در حال روند است. کشش منفی توزیع نرمال کشیدگی مثبت میانگین حسابی (متوسط) مفاهیم و محاسبات پایه ۴۳ یک محاسبه جایگزین برای کشیدگی تعداد قیمت ها در توزیع pi = قیمت های فردی P = میانگین n قیمت σ = انحراف استاندارد قیمت ها بیشتر غالباً از کشیدگی اضافی استفاده می‌شود که دیدن توزیع‌های غیرعادی را آسان‌تر می‌کند.

کشیدگی بیش از حد، KE = K – ۳ زیرا مقدار نرمال کشیدگی ۳ است. کورتوز همچنین هنگام بررسی تست‌های سیستم مفید است. بازده روزانه، اگر سیستم سود جدول باشد، باید تا حدودی بهتر از حد معمول باشد؛ اما اگر کشش بالای ۷ یا ۸ باشد، به نظر می رسد که روش معاملاتی بیش از حد مناسب است.

با ۲ میلیارد چیکار میشه کرد : تعداد قابل توجهی از معاملات جدول سود با اندازه مشابه، که به احتمال زیاد در معاملات واقعی اتفاق نمی افتد. ue of kurtosis باید بلافاصله شما را مشکوک کند. انتخاب بین توزیع فرکانس و انحراف استاندارد توزیع‌های فرکانس مهم هستند زیرا انحراف استاندارد برای توزیع‌های اریب کار نمی‌کند، که برای بیشتر داده‌های قیمت رایج‌تر است.

به عنوان مثال، اگر به هیستوگرام گندم به عقب نگاه کنیم، میانگین قیمت در ۲۵ سال گذشته ۳.۶۲ دلار و انحراف استاندارد آن قیمت ها ۱.۱۶ دلار بوده است، سپس ۱ انحراف معیار به سمت چپ میانگین ۲.۴۶ دلار است، یک سطل که دارای اطلاعاتی وجود ندارد. در سمت راست، ۳.۵ انحراف استاندارد، که باید شامل ۱۰۰٪ داده ها باشد.

با ۲ میلیارد چیکار میشه کرد : ۷.۶۸ دلار است که بسیار کمتر از قیمت واقعی واقعی است. سپس استفاده از انحراف استاندارد می‌تواند در هر دو انتهای توزیع برای داده‌های بسیار منحرف شکست بخورد، در حالی که توزیع فرکانس تصویر بسیار واضح و مفیدی را ارائه می‌دهد. اگر بخواهیم قیمت را در سطوح احتمال ۱۰% و ۹۰% بر اساس توزیع فرکانس بدانیم.

تمام داده ها را از کم به زیاد مرتب می کنیم. اگر ۳۰۰ نقطه داده ماهانه وجود داشته باشد، سطح ۱۰% در موقعیت ۳۰ و سطح ۹۰% در موقعیت ۲۷۱ خواهد بود. قیمت متوسط ​​در موقعیت ۱۵۱ خواهد بود. این در شکل ۲.۱۰ نشان داده شده است. هنگامی که یک دنباله بلند به سمت راست وجود دارد.

با ۲ میلیارد چیکار میشه کرد : هم توزیع فرکانس و هم انحراف معیار نشان می‌دهند که حرکت‌های بزرگی قابل انتظار است. وقتی توزیع بسیار متقارن است، پس ما چندان نگران نیستیم. برای آن دسته از بازارهایی که حرکت های شدید داشته اند، هیچ کدام از روش ها اندازه حرکت شدیدی که ممکن است رخ دهد را به شما نمی گوید.

شکی نیست که با توجه به زمان کافی، شاهد سود و زیان بزرگتر از آنچه در گذشته بوده ایم، شاید بسیار بیشتر است.