با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی بخرم

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی بخرم : بیایید ۲۰۰٪ انحراف استاندارد سالانه ذکر شده در بالا را در نظر بگیریم. اگر بر جذر زمان ۱۶ تقسیم کنید، ۲۰۰٪ در سال به ۱۲.۵٪ در روز تبدیل می شود. برای متوسط ​​بازده روزانه حتی اگر سالانه ۲۰۰٪ خوش بینانه داشته باشید، پس از تقسیم بر ۲۵۶ فقط درآمد کسب می کنید.

۰.۸ درصد در روز. بازده به علاوه یک سیگما ۱۲.۵% ​​بالاتر از میانگین ۰.۸% یا ۱۳.۳% خواهد بود. از دست دادن یک سیگما ۱۲.۵٪ کمتر از میانگین یا -۱۱.۷٪ خواهد بود. شکل ۴: به طرز وحشتناکی می توانید انتظار داشته باشید که در یک روز، هر سه سال، ۴۰ درصد را برای یک سیستم معاملاتی با ۲۰۰ درصد انحراف استاندارد سالانه بازده، و میانگین بازدهی بین ۷۰ درصد بازدهی بین ۷۰% و ۱۰% OFYPER2 را ببینید. ۱۳.۳ درصد در روز در حدود ۶۸ درصد مواقع و بین ۲۴.۲- تا ۲۵.۸ درصد در روز ۹۵ درصد مواقع. در حدود ۲.۵ درصد مواقع، زیان بیش از ۲۴.۲ درصد در روز را مشاهده می کنید.

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی بخرم : این یک ضرر روزانه بسیار سنگین است که ۲۳ فصل اول را شامل می شود. مغز انسان ناقصی که هر دو ماه یکبار دریافت می کنید. و همانطور که شکل ۴ نشان می دهد هر سه سال یک بار شما سه سیگما یا ۳۷.۲٪ را در یک روز از دست خواهید داد! ترسناک است که احتمالاً هنوز خوش بینانه است زیرا توزیع نرمال تمایل دارد شانس بازده واقعا بد را دست کم بگیرد.

با توجه به توزیع نرمال ما باید سقوط روزانه بیش از ۴ سیگما را در حدود یک بار در قرن دریافت کنیم. اما از سال ۱۹۱۴ تا ۲۰۱۴ شاخص داوجونز ایالات متحده بیش از ۴ سیگما حدود ۳۰ برابر کاهش یافت! شما یا سرمایه گذارانتان باید با ضررهایی که احتمال دارد متحمل شوید راحت باشید. اندازه موقعیت های شما باید میزان ریسکی را که می توانید تحمل کنید، نشان دهد.

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی بخرم : من این را با جزئیات بیشتر در فصل نهم، “هدف گذاری نوسانات” توضیح خواهم داد. ۲۵ فصل دوم. قوانین معاملات سیستماتیک یک قانون معاملاتی یک روش سیستماتیک برای پیش بینی حرکت قیمت است. قوانین معاملاتی جزء اصلی هر سیستم معاملاتی هستند.

بنابراین چگونه می توانید قوانین معاملاتی را پیدا کنید که کارساز باشند؟ چرا کار می کنند؟ چه سبک های معاملاتی موجود است؟ در نهایت، چقدر باید انتظار داشته باشید که قوانین معاملاتی موفق باشند؟ بررسی اجمالی فصل چه چیزی یک قانون معاملاتی خوب را می سازد برخی از عناصر کلیدی که احتمال موفقیت یک قانون معاملاتی را بیشتر می کند.

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی بخرم : وقتی قوانین معاملاتی کار نمی‌کنند دلایلی که چرا یک قانون معاملاتی که در آزمون پس‌آزمون کار می‌کرد ممکن است در عمل در زمانی که واقعاً معامله می‌شود کارایی نداشته باشد. چرا برخی قوانین سودآور هستند؟ توضیحاتی در مورد اینکه چرا قوانین سودآوری وجود دارد.

تا به شما کمک کند تا دریابید که آیا این سودآوری احتمالاً قابل تکرار است یا خیر. طبقه بندی سبک های معاملاتی روش های اصلی که می توانید قوانین را به سبک های معاملاتی طبقه بندی کنید و ویژگی های مهمی که هر سبک دارد. نسبت های شارپ قابل دستیابی، نسبت های شارپ واقع بینانه چه انتظاراتی دارند؟

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی بخرم : تجارت سیستماتیک چه چیزی یک قانون معاملاتی خوب را ایجاد می کند تاجر سیستم های ثابت این بخش بیشتر به نحوه تطبیق قوانین معاملاتی مربوط می شود. این برای سرمایه گذاران تخصیص دارایی و معامله گران نیمه خودکار کاربرد کمتری دارد و آنها می توانند به «چرا قوانین خاصی سودآور هستند؟» بگذرند.

این به دقت از ایده ها یا داده ها ساخته شده است. از این رو باید قوانینی را ایجاد کنید که از نظر تاریخی کارآمد باشند و امیدوار باشید که به کار خود ادامه دهند. اما حداقل دو راه متفاوت برای یافتن قوانینی وجود دارد که در گذشته پول درآورده است. یکی از روش‌های رایج، که من آن را ابتدا داده‌ها می‌نامم.

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی بخرم : تجزیه و تحلیل برخی داده‌ها، یافتن الگوهای سودآور و ایجاد برخی قوانین معاملاتی برای بهره‌برداری از آنهاست. گاهی اوقات به این داده کاوی گفته می شود. گزینه جایگزین، ابتدا ایده‌ها، ارائه یک ایده، سپس ایجاد یک قانون است که سپس روی داده‌ها آزمایش می‌شود تا ببینیم آیا کار می‌کند یا خیر. بلومبرگ در فوریه ۲۰۱۵: «لحظه ای خلاقانه وجود دارد که به یک فرضیه فکر می کنید.

شاید این باشد که داده های نرخ بهره نرخ ارز را استخراج می کند. بنابراین قبل از استخراج داده ها ابتدا به آن فکر می کنیم.ما داده‌ها را استخراج نمی‌کنیم تا ایده‌هایی ارائه کنیم.» طراحی یک سیستم ایده اول مانند این است که بگوییم: «من می‌خواهم سیستمی طراحی کنم که این منبع بازگشت را جذب کند.

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی بخرم : امیدوارم این منبع همچنان در آینده وجود داشته باشد.» در حالی که برای یک سیستم داده اول: “در اینجا سیستمی وجود دارد که در گذشته با توجه به الگوهای موجود در بازار سودآور بود (که من سعی نمی کنم توضیح دهم یا درک کنم). امیدوارم این الگوها در آینده نیز ادامه داشته باشند.»

روش سومی وجود دارد که استفاده از ایده ای است که نمی توانید یا نمی توانید آن را بر روی داده های تاریخی آزمایش کنید. به طور دقیق، این معامله سیستماتیک نخواهد بود. ۲۷ فصل دوم. قوانین تجارت سیستماتیک ابتدا مزایای ایده ها ابتدا مزایای داده ها اگر ایده ای کار کند، نیازی به تناسب بالقوه خطرناک دیگری نیست.

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی بخرم : برای آزمایش چیزهایی که می‌دانید کارساز هستند، ابتدا ایده‌ها سوگیری وجود دارد، چه به دلیل «اطلاعات بازار» یا مطالعات آکادمیک. این یک شکل از تناسب بیش از حد ضمنی است. هر گونه اتصال احتمالاً در یک زیر مجموعه کوچک از جایگزین ها انجام می شود.

با ایده اول، وسوسه انگیز است که تعداد زیادی ایده را برای یافتن ایده هایی که کار می کنند، امتحان کنید. این قطعا بیش از حد مناسب است. شما تمایل دارید ابتدا قوانین تجارت ساده تر و شهودی را با ایده ها دریافت کنید. در داده ها ابتدا همه برازش ها صریح است، بنابراین می توان درجه بیش از حد برازش را کنترل کرد.

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی بخرم : شما می توانید قوانینی بسازید که حس شهودی داشته باشند و داستانی در پشت آنها وجود داشته باشد. یک نظریه یا داستان متقاعد کننده تضمین نمی کند که منبع بازگشتی قابل تکرار است و می تواند احساس امنیت کاذبی را ایجاد کند. این اشتباه روایتی است که در فصل ۱ به آن اشاره کردم.

طبقه بندی قاعده معاملات و تعیین اینکه سود آن از کجا می آید آسان تر است. تحلیل هوشمندانه داده‌ها ممکن است استراتژی‌های جدیدی را که قبلاً ناشناخته بودند کشف کند. بر اساس تجربه من، تجارت سودآور به طور مداوم ناشی از تحقیقات دقیق انجام شده توسط افراد متفکر و آگاه است.

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی بخرم : که به دنبال درک این موضوع هستند که سودشان از کجا می آید. معاملات سیستماتیک زیان دهی که من دیده ام اغلب نتیجه داده کاوی تصادفی بوده است، بدون توجه به دلایلی که چرا یک قانون ممکن است در گذشته سودآور به نظر برسد یا در آینده سودمند نباشد.