با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی میشه خرید

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی میشه خرید : همه نام ها برای حفظ جاهل تغییر کرده است. ۵۳ فصل سوم. تطبیق شکل ۶: نرخ مبادله پوند در مقابل دلار آمریکا در طول کالیبراسیون، تغییراتی را در قاعده معاملاتی پایه بررسی می کنید. در مثال ساده می توانید محدوده اصلی مثبت یا منفی ۵% را در مقابل گزینه هایی مانند ۳%، ۶% یا ۱۰% آزمایش کنید.

یا می توانید قیمت فعلی را با میانگین قیمت سال گذشته، یا هفته، یا دو سال و غیره مقایسه کنید. معمولاً با استفاده از معیار عملکردی مانند نسبت شارپ، سودآورترین قانون را انتخاب می کنید. همچنین می‌توان از کالیبراسیون استفاده کرد – همانطور که بعداً در کتاب نشان خواهم داد – برای یافتن قوانینی که به شیوه‌ای مشخص رفتار می‌کنند.

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی میشه خرید : مانند تجارت با سرعت معین. سپس می توانید تصمیم بگیرید که کدام تغییر یا تغییرات را حفظ کنید. هنگامی که مجموعه ای از قوانین و تغییرات معاملاتی را انتخاب کردید، باید تصمیم بگیرید که چگونه سرمایه خود را بین آنها تخصیص دهید. تصمیمات تخصیص پورتفولیو مانند این موضوع فصل بعدی است.

در حال حاضر شایان ذکر است که یک تغییر ضعیف را می توان به طور غیرقانونی رد کرد، یا به یک تخصیص نسبتاً کوچک در سیستم کلی داد. اگر بخواهید از روش های اول داده استفاده کنید چه؟ سپس باید به اندازه کافی متخصص باشید تا اصول این فصل را با ابزارهای ترجیحی خود به کار ببرید.

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی میشه خرید : من اکیداً پیشنهاد می‌کنم که از روشی کورکورانه استفاده نکنید، فقط به این دلیل که با نرم‌افزار بک‌آزمایی بسته‌بندی شده است. ۴۲. خطر اصلی فرآیند اول داده این است که شما درجات آزادی بیش از حد مجاز می دهید. (من این اصطلاح را تعریف نمی‌کنم زیرا هر کسی که از رویکرد اول داده استفاده می‌کند باید قبلاً آن را درک کند.

اگر این کار را نکنید، در مشکل هستید!) در حالی که خطر ایده‌ها ابتدا این است که ایده‌ها یا تغییرات زیادی را آزمایش می‌کنید. ایده ها، تا زمانی که یکی (یا ۵۰ مورد!) را پیدا کنید که کار می کند. هر یک از این روش‌ها می‌تواند منجر به قوانین معاملاتی بیش از حد برازش شود که در آزمون بک‌آست عالی به نظر می‌رسند اما پس از انجام معاملات واقعی، عملکرد ضعیفی دارند.

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی میشه خرید : معامله سیستماتیک قبل از ادامه، در اینجا آخرین نکته احتیاط در مورد آزمایش ایده ها وجود دارد. هر طراح ارزنده سیستم های معاملاتی تاریخچه خود را می داند، تمام کتاب های درسی مناسب را خوانده است و از آنچه دیگران تجارت می کنند آگاه است. شما می توانید در نهایت فقط ایده هایی را آزمایش کنید که از قبل می دانید کار می کنند.

که نوعی تناسب بیش از حد ضمنی است. در نتیجه، مهم نیست که چقدر در فرآیند اتصالات بعدی مراقب باشید، نسبت‌های شارپ آزمایش شده شما همچنان اغراق‌آمیز خواهند بود – مراقب اعتماد بیش از حد باشید! تقلب با ماشین زمان بیایید اولین اشتباه رایج را در هنگام نصب در نظر بگیریم، وانمود کردن به اینکه به ماشین زمان دسترسی داشته اید.

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی میشه خرید : هنگام نصب همیشه دو دوره زمانی مجزا وجود دارد. اول دوره مورد استفاده برای برازش مدل، و دوم دوره زمانی مورد استفاده برای آزمایش آن وجود دارد. برای نشان دادن این موضوع مجدداً مثال تلاش برای مطابقت با یک قانون معاملاتی GBPUSD را در نظر بگیرید.

و فرض کنید که در حال تلاش برای یافتن بهترین تغییر واحد هستید.فرض کنید ده سال داده‌های قیمت روزانه را در دسترس دارید تا با آن مطابقت کنید.۴۳ ساده‌ترین و احتمالاً رایج‌ترین روش این است که از کل ده سال به عنوان دوره مناسب خود استفاده کنید و سودآورترین تغییر را در طول آن دهه پیدا کنید.

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی میشه خرید : سپس به عقب برگردید و آزمایش کنید که این تغییر واحد در هر یک از همان ده سال چگونه عمل کرده است. برای هر سالی که در آن آزمایش می‌کنید، از همان مدل استفاده می‌کنید، بر اساس کل داده‌های ده سال. شکل ۷ این را برای یک مدل نمونه که بین سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ اجرا می شود نشان می دهد.

هر مرحله از اتصالات یک ردیف را اشغال می کند. بنابراین ردیف اول نشان می‌دهد که شما از تمام داده‌های سال‌های ۱۹۹۰-۲۰۰۰ برای برازش مدلی که در سال ۱۹۹۰ آزمایش کرده‌اید استفاده می‌کنید. در مرحله دوم، شما از همان مدل برازش شده برای آزمایش عملکرد در سال ۱۹۹۱ و غیره استفاده می‌کنید. عملکرد این پس آزمون شگفت انگیز خواهد بود.

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی میشه خرید : خیلی خوبه که درست باشه از آنجایی که هیچ ماشین زمانی واقعاً در دسترس نبود، در واقع کل ده سال داده در سال ۱۹۹۰ را نداشتید و لزوماً تغییر مناسب را انتخاب نمی کردید. این به عنوان یک پس آزمون در نمونه شناخته می شود زیرا شما از داده های یکسانی برای برازش و آزمایش عملکرد استفاده می کنید.

در آزمایش نمونه باید از آن خودداری کرد زیرا نتایج بسیار خوشبینانه‌ای را در آزمون برگشتی ایجاد می‌کند و قوانین پیچیده‌تری را که بهتر با داده‌ها مطابقت دارند، اما در معاملات واقعی به خوبی انجام نمی‌شوند، ترجیح می‌دهد. شکل ۱۱: با نسبت تیز واقعی (SR) 0.5، بیش از ده سال طول می کشد.

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی میشه خرید : تا آزمون T را بگذرانید و نتیجه بگیرید که SR احتمالاً مثبت است در شکل می توانید میانگین SR را ببینید که به سرعت روی مقدار واقعی ۰.۵ همگرا می شود. SR. اما بیش از ده سال طول می‌کشد تا فاصله اطمینان پایین‌تر به بالای صفر برسد و در نهایت آزمون T انجام شود. فقط در این صورت است که می توانیم به طور منطقی مطمئن باشیم که این یک سیستم زیان ده نیست.

تجارت سیستماتیک اگر این را برای قاعده ای با SR واقعی ۱.۰ تکرار کنم، رقم ۱۲ را دریافت می کنم. زمان گذراندن آزمون در اینجا فقط چند سال است. به طور متوسط ​​همیشه زمان کمتری برای اثبات سودآوری استراتژی های SR بالاتر نیاز است. شکل ۱۲: با نسبت واقعی شارپ ۱.۰ ما در چند سال تست T را با موفقیت پشت سر می گذاریم.

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی میشه خرید : پس از اجرای آزمایش‌های لازم، جدول ۵ را دریافت می‌کنم. به جز قوانین بسیار خوب، حداقل به ده سال و معمولاً بیشتر نیاز دارید تا مطمئن شوید که یک استراتژی سودآور است. بنابراین شما به ۴۰ سال سابقه نیاز دارید! جدول ۵: ده‌ها داده طول می‌کشد.

تا ببینید که آیا اکثر استراتژی‌ها احتمالاً سودآور هستند یا خیر. با توجه به نسبت واقعی شارپ قانون تجارت، در سال‌ها آزمون T را برای سودآوری گذراند.

با ۶۰۰ میلیون چه ماشینی میشه خرید : این نتایج همچنین به چولگی بازده بستگی دارد. به عنوان مثال، با SR واقعی ۱.۰، در مقایسه با یک روند انحرافی مثبت به دنبال استراتژی، برای موفقیت در آزمون T-Test، به حدود سه سال داده بیشتر برای یک استراتژی فروش نوسانات شیب منفی معمولی نیاز داشتم.