با ۶۰۰ میلیون چیکار کنم

با ۶۰۰ میلیون چیکار کنم : این تجربه، همراه با ترجیح من برای چیزهایی که می توانم به آن اعتماد کنم و بفهمم، به این معنی است که از روش اول ایده ها طرفدار هستم. این معمولا منجر به قوانین بصری، ساده تر و شفاف تر می شود. تا زمانی که تعداد کمی از ایده‌ها مورد آزمایش قرار می‌گیرند، احتمال کمتری وجود دارد.

در فصل بعدی، «مناسب»، ابتدا روی آزمایش ایده‌ها تمرکز می‌کنم، زیرا ساده‌تر است و برای پیاده‌سازی ایمن به تکنیک‌های پیچیده‌ای نیاز ندارد. اما در برخی شرایط، فرآیند اول داده می تواند بهتر باشد. به عنوان مثال در معاملات با فرکانس بالا که در آن داده‌های زیادی وجود دارد، قوانین را می‌توان به طور منظم تغییر داد و با تکامل ساختار بازار، ایده‌های جدید بیشتر یافت می‌شوند.

با ۶۰۰ میلیون چیکار کنم : شما باید از نقاط قوت و ضعف روش مورد نظر خود آگاه باشید و از آن به درستی استفاده کنید. ۲۸ تجارت سیستماتیک سودهای قابل توضیح درک اینکه چرا قوانین تجارت پول در می آورند بسیار مهم است. اگر می‌دانید چرا چیزی در گذشته سودآور بوده است.

می‌توانید درباره اینکه آیا سود ادامه می‌یابد یا اینکه آیا و چه زمانی ممکن است این قانون شکست بخورد، ایده‌ای داشته باشید. با رویکرد اول ایده ها می توانید به راحتی توضیح دهید که چرا یک استراتژی سودآور بوده است، زیرا توضیح در ایده اصلی ذاتی است. به عنوان مثال، ممکن است یک قانون پیروی از روند را آزمایش کرده باشید، که فکر می کنید.

با ۶۰۰ میلیون چیکار کنم : به دلیل سوگیری های شناختی که توسط نظریه چشم انداز توضیح داده شده است، درآمد کسب می کند. ابتدا با داده ها، هر توضیحی باید فرآیند برازش را دنبال کند. ابتدا نحوه رفتار یک قانون را بررسی می کنید و سپس استنباط می کنید که چه چیزی ممکن است باعث ایجاد اثر شود. هرچه یک قانون تجارت مبتنی بر داده پیچیده تر باشد.

توضیح آن دشوارتر خواهد بود. با این حال، در جستجوی توضیحات خطر وجود دارد. مغالطه روایی را به خاطر بسپارید، یکی دیگر از سوگیری های شناختی: انسان ها داستان ها را دوست دارند.ما بیشتر به قوانینی معتقدیم که توضیحات قانع کننده ای دارند، حتی اگر عملکرد آنها در برابر بررسی های آماری نباشد.

با ۶۰۰ میلیون چیکار کنم : برای اعتماد به یک قانون معاملاتی، دوست دارم هم داستان خوب داشته باشم و هم یک پس آزمون دقیق. رفتار قابل درک به طور شهودی اعتماد به استراتژی که شهودی باشد بسیار آسان تر است. اگر قبل از اعلام درآمد مشاهده کردید که قیمت سهام یونیلور در حال افزایش است، سیستمی که دنبال می کند باید خرید کند.

اگر استراتژی به جای آن فروخته شود، ممکن است باعث نگرانی شود و داده های بد یا اشکالات نرم افزاری را بررسی کنید. معمولاً هر چند آنچه را که انتظار می رود می بینید و می توانید آرامش داشته باشید. بسته به الگوی دقیق، یک سیستم پیچیده ممکن است زمانی که قیمت ها بالاتر می رفت، خرید یا فروش کند.

با ۶۰۰ میلیون چیکار کنم : این رفتار آن را کمتر آشکار و غیرقابل پیش بینی تر می کند. تا حد امکان ساده تر توضیح دادن سودآوری و رفتار قوانین معاملاتی ساده، آنهایی که قطعات متحرک کمی دارند و فعل و انفعالات عجیبی ندارند، بسیار ساده تر است. قوانین اول ایده‌ها باید ساده باشند.

مگر اینکه با یک ایده بسیار پیچیده شروع کنید، یا آن را بیش از حد پیچیده کنید تا یک آزمون برگشتی سودآورتر به دست آورید، که هیچ کدام توصیه نمی‌شود. قوانین اول داده می تواند بسیار ساده یا بسیار پیچیده باشد، بسته به تعداد پارامترهایی که برازش می کنند. قانون اول داده با پارامترهای بیشتر، کمتر قابل توضیح است و در برابر برازش بیش از حد آسیب پذیرتر خواهد بود.

با ۶۰۰ میلیون چیکار کنم : اما یک قانون اول داده پیچیده همچنین می تواند از یک الگوی معاملاتی جدید استفاده کند که قوانین ساده تر آن را از دست می دهند. می توان ایده ها را به قوانین سیستماتیک تبدیل کرد. همه سبک‌های معاملات کاملاً برای این کار مناسب نیستند، زیرا ذاتاً ذهنی هستند یا به دلیل محدودیت داده‌ها. آنها می توانند ۲۹ فصل دوم.

قوانین معاملات سیستماتیک همچنان در چارچوب مدیریت موقعیت سیستماتیک قرار می گیرند، همانطور که در مثال معامله گر نیمه اتوماتیک نشان دادم. خیلی ذهنی بسیاری از روش‌های معاملاتی را نمی‌توان نظام‌مند کرد، زیرا نوشتن مجموعه‌ای از قوانین نسبتاً ساده، عینی و عمومی غیرممکن است.

با ۶۰۰ میلیون چیکار کنم : برای اشکال باطنی تر تحلیل تکنیکال، تبدیل یک الگوی شمعدانی با نام عجیب به یک قانون دقیق دشوار است. مثال دیگر آربیتراژ ادغام است که در آن شما باید احتمال انجام معامله را بر اساس تجزیه و تحلیل تعدادی از عواملی که کمیت کردن آنها دشوار است، ارزیابی کنید.

حتی اگر یک استراتژی عینی باشد، ممکن است داده های لازم در دسترس نباشد. حتی اگر بتوانید قوانین معاملاتی را برای آربیتراژ ادغام بنویسید، اطلاعات لازم در مورد مسائل قانونی و مقرراتی را نمی توان به راحتی به قالبی الگوریتم پسند تبدیل کرد. همچنین ممکن است کمبود داده وجود داشته باشد.

با ۶۰۰ میلیون چیکار کنم : همانطور که در فصل بعدی، “مناسب” خواهید دید، سالها داده برای آزمایش صحیح یک استراتژی مورد نیاز است. برخی از صندوق های تامینی اخیرا از داده هایی مانند محبوبیت جستجوی گوگل و گرایش توییتر برای پیش بینی بازارها استفاده کرده اند. این ایده‌ها انتشارات مطبوعاتی خوبی دارند.

اما داده‌های کافی برای ارزیابی صحیح آنها برای سال‌های طولانی وجود نخواهد داشت. همچنین ممکن است برای مقایسه داده ها بین ابزارها مشکل داشته باشید. به عنوان مثال، معیارهای حسابداری به دلیل قوانین و استانداردهای مختلف، در بین کشورها سازگار نیستند. این بدان معناست که اجرای استراتژی های ارزش سهام بین کشوری دشوار است.

با ۶۰۰ میلیون چیکار کنم : وقتی قوانین معاملاتی کار نمی کنند معامله گر سیستم های ثابت این بخش بیشتر به نحوه تنظیم قوانین معاملات مربوط می شود. این کمتر برای سرمایه گذاران تخصیص دارایی و معامله گران نیمه اتوماتیک کاربرد دارد. آن‌ها می‌توانند به «چرا برخی قوانین سودآور هستند؟» بگذرند.

دلایل مختلفی وجود دارد که چرا یک قانون موفق در آزمون برگشتی ممکن است در واقعیت شکست بخورد. این هرگز واقعاً کار نکرد اولاً قوانینی وجود دارد که ظاهراً در یک آزمون پس‌آزمون کار می‌کنند، اما در گذشته واقعاً درآمدزایی نمی‌کردند. قوانین ممکن است بیش از حد مناسب باشند، که در فصل بعدی به طور مفصل در مورد آنها بحث خواهم کرد.

با ۶۰۰ میلیون چیکار کنم : از طرف دیگر، آنها می‌توانند به داده‌های آینده‌نگر که با تاخیری منتشر شده‌اند که در آزمون پس‌آزمون وجود ندارد، تکیه کنند. ممکن است در ۳۰ ابزار معاملاتی سیستماتیکی که مد نظر شماست، سوگیری بقا وجود داشته باشد.