بهترین سرمایه گذاری با ۶۰۰ میلیون

بهترین سرمایه گذاری با ۶۰۰ میلیون : اگرچه قوانین معاملاتی نمی توانند به نسبت های شارپ بزرگ معاملات با فرکانس بالا دست یابند، اما به راحتی برای جمعیت وسیع تری از معامله گران قابل دسترسی هستند. یک سیستم دستی، اجرا شده به صورت پاره وقت، کار بر روی داده های روزانه و تجارت از طریق یک کارگزار معمولی به اندازه کافی خوب کار می کند.

در نتیجه تلاش و تحقیق بیشتر افراد برای بررسی این قلمرو خاص انجام می شود، بنابراین شاید کمتر احتمال دارد که قوانین تجاری بسیار سودآور و جدیدی وجود داشته باشد که هنوز کشف نشده باشد. برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یک ابزار باید با سرعت بیشتر یا کندتر در این منطقه معامله شود.

بهترین سرمایه گذاری با ۶۰۰ میلیون : باید هزینه های معاملاتی به دقت اندازه گیری شود. معامله گران نهادی بزرگ همچنین باید تعیین کنند که آیا بازار ظرفیت جذب معاملات آنها را دارد یا خیر. من این موضوعات را در فصل دوازدهم، “سرعت و اندازه” پوشش می دهم. سریع (دوره نگهداری: میکروثانیه تا یک روز) بخش پایانی طیف از معاملات روزانه به سطح میلی‌ثانیه معاملات فرکانس بالا و بازارسازی می‌رود.

ممکن است تصور کنید که من نسبت به سبک‌ها و ابزارهای سرمایه‌گذاری خاص، به‌ویژه آنهایی که دارای انحراف منفی هستند، علاقه شدیدی ندارم. هیچ چیز نمی تواند دور از حقیقت باشد و حدود یک سوم سیستم معاملاتی خودم در این دسته قرار دارد. در عوض، من فکر می‌کنم که ترکیبی متعادل از قوانین معاملاتی، با سبک‌های مختلف که در محیط‌های مختلف کار می‌کنند.

بهترین سرمایه گذاری با ۶۰۰ میلیون : بهتر از هر جایگزین واحدی است. این مهم است که شما خطرات سیستم معاملاتی خود را درک کنید و بتوانید با آن کنار بیایید. شما و مشتریتان اگر یک مدیر حرفه ای پول هستید، باید با رفتار احتمالی استراتژی خود راحت باشید. من همچنین معتقدم یافتن بهترین قوانین معاملاتی اهمیت کمتری نسبت به طراحی سیستم معاملاتی خود به روش صحیح دارد.

به ویژه شما باید از جرم جدی بیش از حد مناسب اجتناب کنید. این موضوع فصل بعدی خواهد بود زیرا به بخش دوم می رویم – ابزارهای معاملات سیستماتیک. ۳۹. در فصل دوازدهم، «سرعت و اندازه»، من محاسبه خواهم کرد که معامله ابزارهای مختلف چقدر هزینه دارد. این هزینه ها در اینجا استفاده می شود. بخش دوم. جعبه ابزار ۵۱ فصل سوم.

بهترین سرمایه گذاری با ۶۰۰ میلیون : تطبیق معامله‌گر سیستم‌های ثابت کل این فصل در مورد استفاده از داده‌ها برای ایجاد قوانین معاملاتی است که توسط معامله‌گران سیستماتیک سرسخت استفاده می‌شود. اگر می‌خواهید از چارچوب من برای پیش‌بینی‌های اختیاری به‌عنوان یک معامله‌گر نیمه خودکار یا اصلاً بدون هیچ قانونی به عنوان سرمایه‌گذار تخصیص دهنده دارایی استفاده کنید.

خواندن آن ضروری نیست. تصمیم برای اجرای یک سیستم معاملاتی سیستماتیک به این معنی است که شما باید یک یا چند قانون معاملاتی را انتخاب کنید و سایر قوانین را به عنوان نالایق کنار بگذارید. این فرآیند اغلب فیتینگ نامیده می شود. با توجه به تمایل انسانی ما به اعتماد به نفس بیش از حد، این روش مملو از خطر است.

بهترین سرمایه گذاری با ۶۰۰ میلیون : باید مراقب تناسب بیش از حد باشید: ۴۰ مجموعه ای از قوانین معاملاتی را انتخاب کنید که به خوبی با داده های گذشته مطابقت داشته باشند و بعید است در آینده درآمدزایی داشته باشند. بررسی اجمالی فصل خطرات تناسب بیش از حد خطرات تلاش برای انتخاب انتخابی و تطبیق قوانین بر اساس داده های گذشته. اگر بر تناسب قوانین معاملاتی خود اصرار دارید، مراحل مناسبی را که باید دنبال کنید.

چگونه قوانین خود را انتخاب می‌کنم فرآیندی که برای اجتناب از تطبیق تقریباً کامل استفاده می‌کنم. ۴۰. یکی دیگر از اصطلاحات رایج برای این مورد، برازش منحنی است. ۵۲ معاملات سیستماتیک خطرات بیش از حد برازش بچه مدل ۵۰ مدت کوتاهی پس از ترک صنعت صندوق های تامینی، من بحث در مورد مشاوره و مدیریت مقداری سرمایه را برای Aqueduct Capital، ۴۱ یک شرکت تجاری اختصاصی محلی آغاز کردم.

بهترین سرمایه گذاری با ۶۰۰ میلیون : این دفتر حاوی ترکیبی معمولی از معامله گران سابق LIFFE و جوانان ساده لوح بود که در تمام روز تعداد انگشت شماری قراردادهای آتی را معامله می کردند. اما رئیس به ویژه به تیم کمی خود افتخار می کرد که شامل چند رایانه شخصی ۲۰ نفره بود که یک بسته نرم افزاری آزمایشی پشت سر هم اجرا می کردند. “این جو است.

او فقط یک ماه است که اینجا آمده است و در حال حاضر ۵۰ قانون تجارت جدید را ارائه کرده است که در تست های برگشتی سودآور هستند! رئیس فریاد زد. “بله، این نرم افزار شگفت انگیز است. جو افزود: این می تواند به طور خودکار صدها قانون را در روز آزمایش کند. من موفق شدم چهره خود را صاف نگه دارم.

بهترین سرمایه گذاری با ۶۰۰ میلیون : تا جایی که می توانستم دیپلماتیک پاسخ دادم: “خب من مطمئن هستم که برخی از آنها کار خواهند کرد.” به ناچار بحث های سرمایه گذاری مشترک پس از آن شکست خورد، که خوشبختانه این شرکت چند ماه بعد منحل شد. به دلایلی که در ادامه فصل آشکار خواهد شد.

کشف قوانین ظاهرا سودآور که از هزاران احتمال حذف شده اند، رویکردی فوق العاده خطرناک است. ابتدا ایده‌ها برای قوانین و تغییرات آزمایش می‌شوند قبل از اینکه بفهمید چرا جو در مسیر اشتباهی قرار گرفته است، باید روشن باشید که تناسب واقعاً شامل چه چیزی است. من قصد دارم توجه خود را در این فصل به روش اول ایده هایی که در فصل دوم معرفی کردم محدود کنم.

بهترین سرمایه گذاری با ۶۰۰ میلیون : قبلاً می‌دانید که من رویکرد اول ایده‌ها را ترجیح می‌دهم، اما دلیلی که از آن در اینجا استفاده می‌کنم این است که توضیح و درک چگونگی جلوگیری از تطابق بیش از حد، بسیار ساده‌تر از استفاده از داده‌های جایگزین است. فرآیند تطبیق شامل انتخاب یک یا چند قانون معاملاتی از لیستی از نامزدها است که هر کدام بر اساس یک ایده درخشان است.

بیایید به یک مثال ساختگی نگاه کنیم، اما مراقب باشید این قانونی نیست که من استفاده از آن را توصیه کنم. فرضیه اصلی این است که به نظر می رسد نرخ ارز پوند انگلیس / دلار آمریکا در محدوده هایی حرکت می کند که شکل ۶ نشان می دهد. ممکن است فکر کنید که خرید پوند در صورتی که ۵ درصد کمتر از میانگین سال گذشته باشد و فروش با ۵ درصد بالاتر، استراتژی خوبی است.

بهترین سرمایه گذاری با ۶۰۰ میلیون : این نمونه ای از قانون بازگشت میانگین است. اکنون می توانید این قانون اولیه را روی داده های تاریخی آزمایش کنید و به نحوه عملکرد و رفتار آن نگاه کنید. در این مرحله اگر قانون امیدبخش نیست، می توانید آن را رها کنید و به ایده بعدی بروید. اگر به اندازه کافی آن را دوست دارید.

می توانید به مرحله بعدی بروید که من آن را کالیبراسیون می نامم، اگرچه ممکن است و اغلب مطلوب است که فقط به نسخه اولیه پایبند باشید.